Portada / Calendario / Curso Online Control y Administración de la Liquidez

Curso Online
Control y Administración de la Liquidez

24, 26 y 28 de mayo de 2021

Curso Online Control y Administración de la Liquidez

24, 26 y 28 de mayo de 2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fecha: 24, 26 y 28 de mayo de 2021

Sesiones: lunes, miércoles y viernes

Horarios: De 19:00 a 22:00 hrs.

Contacto: Ronie Kruklis Cel. 62100810 Tel. 346-4000 int. 218.

Correo: cenace@upsa.edu.bo


OBJETIVO

Objetivo General

Los participantes serán capaces de administrar y controlar la Liquidez, con un pensamiento estratégico financiero para toda empresa con base en los principios y metodologías que el Comité de Basilea recomienda para el tratamiento de la Liquidez.

Conocerán y desarrollarán metodologías para la administración del Riesgo de Liquidez, realizando laboratorios en ambiente Excel, en base a la estadística dinámica.

Objetivos Específicos

  • Manejar un Enfoque global de Riesgos Integrales, en base a Basilea.
  • Conocer los antecedentes y evolución del Value at Riesgo (VaR)
  • Conocer bases mínimas para su manejo estadístico del VaR
  • Administrar la Gestión del Riesgo de Liquidez en base a metodologías cuantitativas.
  • Entender las métricas de concentración de las Fuentes de Fondeo.
  • Desarrollar los Modelos de Administración de Liquidez de BAUMOL y el Control de liquidez de MILLER – ORR.

Desarrollar capacidades para:

  • Administración del marco de gestión de riesgos integrales.
  • Equilibrar la Arquitectura Financiera, la Rentabilidad, los niveles de Apalancamiento con los Niveles de Liquidez (Riesgo de Liquidez).
  • Calcular Indicadores de Concentración en base a tableros de control.
  • Manejo de Metodologías Cuantitativas para la administración del Riesgo de Liquidez.
  • Claridad en la distinción de GAP (Brechas de Liquidez) y Límites de exposición de la empresa.

PÚBLICO OBJETIVO

El curso estará dirigido a ejecutivos de entidades financieras y empresariales, principalmente a: Analistas de Riesgos. Oficiales de Créditos. Gerencias Comerciales. Gerentes Financieros. Administradores de Riesgos Financieros. Auditores de Control Integral de Riesgos. Empresarios en general.

DURACIÓN

9 horas reloj.

METODOLOGÍA

Sesiones en vivo con desarrollo teórico – práctico, ejercicios prácticos en base a las metodologías desarrolladas en clase. De modo individual y grupal.

CERTIFICACIÓN

Se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan con una asistencia del 80%.

CONTENIDO

Repaso estadística y probabilidades

Objetivo: Recordar la estadística base para manejar las herramientas asociadas al VaR

Contenido:

  • Descripción de Datos
  • Medidas de Tendencia.
  • Medidas de Posición
  • Medidas de Riesgo.
  • Error Estándar.
  • Distribuciones de Probabilidad.
  • Kurtosis - Asimetría
  • Volatilidad simple / Volatilidad Logarítimca
  • Intervalos de confianza.
  • Correlaciones Pearson y Spearman
  • Probabilidades
  • Distribución normal.

El Valor en Riesgo (Value at Risk = VaR)

Objetivo: Conocer los antecedentes y evolución del Valor en Riesgo

Contenido:

  • Antecedentes del VaR.
  • Concepto del VaR
  • Elementos del VaR
  • Metodologías del VaR
  • Delta – Normal.
  • Simulación Paramétrica.
  • Simulación Montecarlo.
  • Cálculo del VaR
  • Ventajas del VaR
  • Desventajas del VaR
  • Ejercicios aplicando el VaR

Proceso de Gestión de Riesgos

Objetivo: Reconocer el proceso de gestión de riesgos.

Contenido:

  • Consideraciones sobre la gestión de riesgos integrales.
  • Enfoque preventivo.
  • Marco integral de riesgos.
  • Cultura de riesgos.
  • Proceso de Gestión de riesgos.

Gestión de Riesgo de Liquidez

Objetivo: Administrar / Gestionar el Riesgo de Liquidez. (Metodología de cálculo)

Contenido:

  • Administración de Activos y Pasivos.
  • Gestión de Riesgo de Liquidez RL
  • Concepto de Riesgo de Liquidez – RL
  • Influencia de otros riesgos.
  • Marco para la Gestión de Riesgo de Liquidez – RL
  • Medición del Riesgo de Liquidez – RL.
  • Brechas - Gap de Liquidez.
  • Manejo de Indicadores de Concentración.
    • Indicadores de concentración de GINI.
    • Indicadores de concentración de Herfindahl & Hirschman.
    • Indicadores de concentración de Rosenbluth, Hall y Tideman.
  • Análisis de Ratios – Límites Internos.
  • Plan de contingencia.
  • Base de datos y sistemas de información.

Modelo de BAUMOL - WJB

Objetivo: Administrar el riesgo de Liquidez. (Metodología de cálculo)

Contenido:

  • El origen – William Jack Baumol
  • Los supuestos principales de la Modelación del efectivo
  • Resolución Gráfica – Modelo de BAUMOL
  • Aplicación de la Fórmula de BAUMOL
  • Restricciones del Modelo de BAUMOL.

Modelo de MILLER - ORR

Objetivo: Control del riesgo de Liquidez. (Metodología de cálculo)

Contenido:

  • El origen – Merton Miller y Daniel Orr.
  • La esencia de la herramienta.
  • La Fórmula del Modelo Miller Orr (MO).
  • Control del Efectivo y Estimación de Saldos.
  • Ventajas y Limitaciones del Modelo Miller Orr (MO).

Claves en el control y administración de Liquidez

Objetivo: Capitalizar las claves en el control y administración de Liquidez, además de evitar cometer los errores más comunes en la Empresa cuando se trata de Liquidez.

Contenido:

  • Taxonomía del Riesgo de Liquidez (Jerarquización).
  • Causalidad e Impacto de los Riesgos Financieros (RC, RO, RM, RR)
  • Características del Riesgo de Liquidez.
  • Claves del control del Riesgo de Liquidez.
  • Tratamiento del Gasto.
  • Métricas de velocidades A/P (Descalce)
  • Fuentes de Fondeo.
  • Capacidad de generar ingresar.
  • La Trampa de la tasa i% y plazo.
  • Cuentas por cobrar (crédito).
  • Calidad de cartera.
  • Problemas en la Recuperación de Cartera en Mora.
  • Otras opciones de Financiamiento.

Impactos en la Liquidez – Fenómeno COVID19

Objetivo: Hacer distinciones sobre la severidad e impacto de la Pandemia COVID19 en la economía y en el manejo de la Liquidez.

Contenido:

  • Actividad del área de Tesorería
    • Flujo de caja y Tesorería.
    • Principales drivers (conductores) s/ riesgos financieros.
    • Pruebas de tensión - stress
    • Planes de contingencia.
    • Sistemas / Reportes / Escenarios.
  • Principales estrategias para la crisis COVID19
    • Métricas de Liquidez.
    • Características de los HQLA
    • El impacto del COVID19 en los HQLA
    • La proyección de Flujos entrantes y salientes.
    • El Rol del Regulador y los Bancos Centrales.
    • Los escenarios de stress (tensión)
    • La liquidez actual y las perspectivas futuros

INSTRUCTOR

Lic. Alejandro Fernández Melgar

Tiene una formación de Economista con maestría en Administración de Empresas MBA con mención en finanzas y con el Master Executive GADEX con especialización en coaching acreditado por la ICF. Cuenta con un experiencia en temas de innovaciones financieras y esquemas de financiamiento a nivel internacional, con más de 22 años en el Sistema Financiero Nacional, de los cuales 9 de ellos se ha especializado en el manejo de riesgos integrales, ha capacitado a nivel nacional como internacional a más de 8.800 funcionarios de entidades financieras. Fue Subgerente Regional de Fortaleza Leasing, Jefe Nacional de Créditos & mercadeo, también fue encargado del Fondo de Innovación Financiera FIF de la Cooperación Suiza de Desarrollo COSUDE y de la Agencia Danesa de Ayuda DANIDA con atención a 14 operadores de créditoen la industria Microfinanciera boliviana a través de PROFIN. Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos – UGR de la IFD FONDECO. Actualmente, es Gerente de la Sucursal Santa Cruz de la IFD CRECER.

Paralelamente, es docente en Maestrías y Diplomado en reconocidas universidades del país. Ha sido acreditado como instructor de Crystal Ball por ORACLE y la UAGRM con aplicaciones de simulaciones Montecarlo. Ha sido nombrado coach en Gestión de Riesgos A & S por el FMO – Holanda en el año 2010 y actualización por el BID –CII en el año 2012 en Panamá. Graduado del BOULDER INSTITUTE OF MICROFINANCE en el programa de Gestión en Microfinanzas 2016, becado por Fundación Metlife en el año 2016 en México. Certificado en estudios grafológicos por el Centro Argentino de Psicología – Grafológico en el año 2016 en Argentina.

Actualmente forma parte del Comité Técnico del Colegio de Auditores y Contadores de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, especializado en la Industria Financiera.

Ha concluido en mayo de 2017 el Master Executive GADEX – España en la especialidad de COACHING con certificación de la International Coaching Federation ICF

Actualmente cursa la acreditación Europea de COCREAR – AEAPRO como Coach Ontológico.

En el año 2018, ha sido certificado en 11 programas de Business and Innovation Institute of America USA - Biia Lab USA de Jurgen Klaric, siendo el programa de Neuroventas y Neurocoaching con Mauricio Bock los principales. Siendo, miembro del Directorio de Instructores Acreditados de BiiaLab. En el 2019 logra obtener el grado de Coach Ontológico Profesional acreditado por la CMC y cuenta con las profundizaciones de Inteligencia Emocional, P.N.L. y Neurociencias. En el año 2020, concluye con éxitos el Postítulo cómo PRACTICIONER PNL en la UPSA. Ha desarrollado varias consultorías de orden financiero a nivel local, nacional e internacional, para Agencias de cooperación para el desarrollo, Municipios, Fondos Financieros, Bancos Comerciales y Estatales, Instituciones Financieras de Desarrollo entre otros.