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Curso:
Gestión de riesgos integrales

Del 20 al 22 de Noviembre de 2019

Curso: Gestión de riesgos integrales

Del 20 al 22 de Noviembre de 2019

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fechas: Del 20 al 22 de noviembre 2019.

Sesiones: Miércoles, jueves y viernes. 

Horarios: De 19:00 a 22:00 hrs.

Lugar: Aulas CENACE del Campus UPSA.

Contacto: Ronie Kruklis Cel. 79875739 Tel. 346-4000 int. 218.

Correo: cenace@upsa.edu.bo


OBJETIVO

Al terminar el curso, los participantes serán capaces de reconocer el marco de Gestión de Riesgos Integral con base en el Comité de Basilea II y III.

También entenderán los diferentes riesgos financieros, que deben ser gestionados por la Alta Dirección y Gerencia de las Entidades Financieras.

Finalmente, conocerán los pilares de riesgos, el marco de gestión integral de riesgos, y los pasos de la gestión de riesgos en sí, finalmente para la medición del Valor en Riesgo VaR se aplicó una metodología paramétrica.

DURACIÓN

9 horas reloj.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan como requisito una asistencia mínima del 80%.

PÚBLICO OBJETIVO

Analistas de Riesgos. Oficiales de Créditos. Gerencias Comerciales. Administradores de Riesgos Financieros. Empresarios en general.

METODOLOGÍA

Curso teórico – práctico, ejercicios prácticos en base a las metodologías desarrolladas en clase, de modo individual y grupal.

CONTENIDOS MÍNIMOS

El Valor en Riesgo (Value at Risk = VaR)

Objetivo: Conocer los antecedentes y evolución del Valor en Riesgo

  • Antecedentes del VaR.
  • Concepto del VaR
  • Elementos del VaR
  • Metodologías del VaR
  • Delta – Normal.
  • Simulación Paramétrica.
  • Simulación Montecarlo.
  • Cálculo del VaR
  • Ventajas del VaR
  • Desventajas del VaR
  • Ejercicios aplicando el VaR

Repaso estadística y probabilidades

Objetivo: Recordar la estadística base y mínima para manejar las herramientas asociadas al VaR

  • Descripción de Datos
  • Medidas de Tendencia.
  • Medidas de Posición
  • Medidas de Riesgo.
  • Error Estándar.
  • Distribuciones de Probabilidad.
  • Kurtosis - Asimetría
  • Volatilidad simple / Volatilidad Logarítimca
  • Intervalos de confianza.
  • Correlaciones Pearson y Spearman
  • Probabilidades
  • Distribución normal.

Proceso de Gestión de Riesgos

Objetivo: Reconocer el proceso de gestión de riesgos.

  • Consideraciones sobre la gestión de riesgos integrales.
  • Enfoque preventivo.
  • Marco integral de riesgos.
  • Cultura de riesgos.
  • Proceso de Gestión de riesgos.

Gestión de Riesgo de Mercado

Objetivo: Administración del Riesgo de Mercado, concepto y metodología de cálculo.

  • Concepto de Riesgo de Mercado.
  • Marco de la Gestión del Riesgo de Mercado.
  • Concepto Riesgo Tipo de Cambio.
  • Concepto Riesgo Tipo de interés.
  • Identificación.
  • Medición.
  • Medición: modelos internos.
  • Gestión de Riesgo de Mercado por Tipo de Cambio.
  • Gestión de Riesgo de Mercado por Tipo de Interés.
  • Impactos en el margen financiero
  • Monitoreo
  • Control
  • Divulgación.
  • Plan de contigencia
  • Base de datos y sistemas de información
  • Conclusiones y recomendaciones

Gestión de Riesgo de Liquidez

Objetivo: Administración del Riesgo de Liquidez, concepto y metodología de cálculo

  • Administración de Activos y Pasivos.
  • Gestión de Riesgo de Liquidez RL
  • Concepto de Riesgo de Liquidez – RL
  • Influencia de otros riesgos.
  • Marco para la Gestión de Riesgo de Liquidez – RL
  • Medición del Riesgo de Liquidez – RL.
  • Gap de Liquidez.
  • Análisis de Ratios – Límites Internos.
  • Plan de contingencia.
  • Base de datos y sistemas de información.

Gestión de Operacional

Objetivo: Administración del Riesgo Operacional incluye legal

  • Identificación de eventos y factores de riesgos
  • Gestión de Riesgo Operacional RO
  • Concepto de Riesgo Operacional RO
  • Influencia de otros riesgos.
  • Marco para la Gestión de Riesgo Operacional RO
  • Medición del RiesgoOperacional RO

Gestión de Crédito

Objetivo: Administración del Riesgo de Crédito

  • Identificación de eventos y factores de riesgos
  • Gestión de Riesgo de Crédito
  • Influencia de otros riesgos.
  • Marco para la Gestión de Riesgo de Crédito
  • Medición del Riesgo de Crédito (Soring).

INSTRUCTOR

Lic. Alejandro Fernández Melgar

De formación de Economista con maestría en Administración de Empresas MBA con mención en finanzas y con el Master Executive GADEX con especialización en oaching, cuenta con un experiencia en temas de innovaciones financieras y esquemas de financiamiento a nivel internacional además de 21 años en el Sistema Financiero Nacional de los cuales 9 de ellos se ha especializado en el manejo de riesgos integrales, ha capacitado a nivel nacional como internacional a más de 8.800 funcionarios de entidades financieras. Fue Subgerente Regional de Fortaleza Leasing, Jefe Nacional de Créditos & mercadeo, también fue Encargado del Fondo de Innovación Financiera FIF de la Cooperación Suiza de Desarrollo COSUDE y de la Agencia Danesa de Ayuda DANIDA con atención a 14 operadores de crédito en la industria Microfinanciera boliviana a través de PROFIN. Se desempeñó como Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos – UGR de la IFD FONDECO. Actualmente, es Gerente de la Sucursal Santa Cruz de la IFD CRECER.

Paralelamente, es docente en reconocidas universidades del país dictando cátedra en 3 maestrías y varios diplomados. Pertenece al staff de docentes especializados en Gestión de Riesgos. Ha sido acreditado como instructor de Crystal Ball por ORACLE y la UAGRM con aplicaciones de simulaciones Montecarlo. Ha sido nombrado couch en Gestión de Riesgos A & S por el FMO – Holanda en el año 2010 y actualización por el BID –CII en el año 2012 en Panamá. Graduado del BOULDER INSTITUTE OF MICROFINANCE en el programa de Gestión en Microfinanzas 2016, becado por Fundación Metlife en el año 2016 en México. Certificado en estudios grafológicos por el Centro Argentino de Psicología – Grafológico en el año 2016 en Argentina. Forma parte del Comité Técnico del Colegio de Auditores y Contadores de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, especializado en la Industria Financiera. Se encuentra cursando la acreditación Europea de COCREAR – AEAPRO como Coach Ontológico.