Curso
Gestión de riesgos integrales

OBJETIVO

Al terminar el curso, los participantes serán capaces de reconocer el marco de Gestión de Riesgos Integral con base en el Comité de Basilea II y III.

También entenderán los diferentes riesgos financieros, que deben ser gestionados por la Alta Dirección y Gerencia de las Entidades Financieras.

Finalmente, conocerán los pilares de riesgos, el marco de gestión integral de riesgos, y los pasos de la gestión de riesgos en sí, finalmente para la medición del Valor en Riesgo VaR se aplicó una metodología paramétrica.

DURACIÓN

9 horas reloj.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan como requisito una asistencia mínima del 80%.

PÚBLICO OBJETIVO

Analistas de Riesgos. Oficiales de Créditos. Gerencias Comerciales. Administradores de Riesgos Financieros. Empresarios en general.

METODOLOGÍA

Curso teórico – práctico, ejercicios prácticos en base a las metodologías desarrolladas en clase, de modo individual y grupal.

CONTENIDOS MÍNIMOS

El Valor en Riesgo (Value at Risk = VaR)

Objetivo: Conocer los antecedentes y evolución del Valor en Riesgo

• Antecedentes del VaR.
• Concepto del VaR
• Elementos del VaR
• Metodologías del VaR
• Delta – Normal.
• Simulación Paramétrica.
• Simulación Montecarlo.
• Cálculo del VaR
• Ventajas del VaR
• Desventajas del VaR
• Ejercicios aplicando el VaR

Repaso estadística y probabilidades

Objetivo: Recordar la estadística base y mínima para manejar las herramientas asociadas al VaR

• Descripción de Datos
• Medidas de Tendencia.
• Medidas de Posición
• Medidas de Riesgo.
• Error Estándar.
• Distribuciones de Probabilidad.
• Kurtosis - Asimetría
• Volatilidad simple / Volatilidad Logarítimca
• Intervalos de confianza.
• Correlaciones Pearson y Spearman
• Probabilidades
• Distribución normal.

Proceso de Gestión de Riesgos

Objetivo: Reconocer el proceso de gestión de riesgos.

• Consideraciones sobre la gestión de riesgos integrales.
• Enfoque preventivo.
• Marco integral de riesgos.
• Cultura de riesgos.
• Proceso de Gestión de riesgos.

Gestión de Riesgo de Mercado

Objetivo: Administración del Riesgo de Mercado, concepto y metodología de cálculo.

• Concepto de Riesgo de Mercado.
• Marco de la Gestión del Riesgo de Mercado.
• Concepto Riesgo Tipo de Cambio.
• Concepto Riesgo Tipo de interés.
• Identificación.
• Medición.
• Medición: modelos internos.
• Gestión de Riesgo de Mercado por Tipo de Cambio.
• Gestión de Riesgo de Mercado por Tipo de Interés.
• Impactos en el margen financiero
• Monitoreo
• Control
• Divulgación.
• Plan de contigencia
• Base de datos y sistemas de información
• Conclusiones y recomendaciones

Gestión de Riesgo de Liquidez

Objetivo: Administración del Riesgo de Liquidez, concepto y metodología de cálculo

• Administración de Activos y Pasivos.
• Gestión de Riesgo de Liquidez RL
• Concepto de Riesgo de Liquidez – RL
• Influencia de otros riesgos.
• Marco para la Gestión de Riesgo de Liquidez – RL
• Medición del Riesgo de Liquidez – RL.
• Gap de Liquidez.
• Análisis de Ratios – Límites Internos.
• Plan de contingencia.
• Base de datos y sistemas de información.

Gestión de Operacional

Objetivo: Administración del Riesgo Operacional incluye legal

• Identificación de eventos y factores de riesgos
• Gestión de Riesgo Operacional RO
• Concepto de Riesgo Operacional RO
• Influencia de otros riesgos.
• Marco para la Gestión de Riesgo Operacional RO
• Medición del RiesgoOperacional RO

Gestión de Crédito

Objetivo: Administración del Riesgo de Crédito

• Identificación de eventos y factores de riesgos
• Gestión de Riesgo de Crédito
• Influencia de otros riesgos.
• Marco para la Gestión de Riesgo de Crédito
• Medición del Riesgo de Crédito (Soring).