Gestión de riesgos integrales

OBJETIVO

Al terminar el curso, los participantes serán capaces de reconocer el marco de Gestión de Riesgos Integral con base en el Comité de Basilea II y III.

También entenderán los diferentes riesgos financieros, que deben ser gestionados por la Alta Dirección y Gerencia de las Entidades Financieras.

Finalmente, conocerán los pilares de riesgos, el marco de gestión integral de riesgos, y los pasos de la gestión de riesgos en sí, finalmente para la medición del Valor en Riesgo VaR se aplicó una metodología paramétrica.

DURACIÓN

9 horas reloj.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar el curso se entregará un certificado de asistencia avalado por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – UPSA. Podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan como requisito una asistencia mínima del 80%.

PÚBLICO OBJETIVO

Analistas de Riesgos. Oficiales de Créditos. Gerencias Comerciales. Administradores de Riesgos Financieros. Empresarios en general.

METODOLOGÍA

Curso teórico – práctico, ejercicios prácticos en base a las metodologías desarrolladas en clase, de modo individual y grupal.

CONTENIDOS MÍNIMOS

El Valor en Riesgo (Value at Risk = VaR)

Objetivo: Conocer los antecedentes y evolución del Valor en Riesgo

• Antecedentes del VaR.
• Concepto del VaR
• Elementos del VaR
• Metodologías del VaR
• Delta – Normal.
• Simulación Paramétrica.
• Simulación Montecarlo.
• Cálculo del VaR
• Ventajas del VaR
• Desventajas del VaR
• Ejercicios aplicando el VaR

Repaso estadística y probabilidades

Objetivo: Recordar la estadística base y mínima para manejar las herramientas asociadas al VaR

• Descripción de Datos
• Medidas de Tendencia.
• Medidas de Posición
• Medidas de Riesgo.
• Error Estándar.
• Distribuciones de Probabilidad.
• Kurtosis - Asimetría
• Volatilidad simple / Volatilidad Logarítimca
• Intervalos de confianza.
• Correlaciones Pearson y Spearman
• Probabilidades
• Distribución normal.

Proceso de Gestión de Riesgos

Objetivo: Reconocer el proceso de gestión de riesgos.

• Consideraciones sobre la gestión de riesgos integrales.
• Enfoque preventivo.
• Marco integral de riesgos.
• Cultura de riesgos.
• Proceso de Gestión de riesgos.

Gestión de Riesgo de Mercado

Objetivo: Administración del Riesgo de Mercado, concepto y metodología de cálculo.

• Concepto de Riesgo de Mercado.
• Marco de la Gestión del Riesgo de Mercado.
• Concepto Riesgo Tipo de Cambio.
• Concepto Riesgo Tipo de interés.
• Identificación.
• Medición.
• Medición: modelos internos.
• Gestión de Riesgo de Mercado por Tipo de Cambio.
• Gestión de Riesgo de Mercado por Tipo de Interés.
• Impactos en el margen financiero
• Monitoreo
• Control
• Divulgación.
• Plan de contigencia
• Base de datos y sistemas de información
• Conclusiones y recomendaciones

Gestión de Riesgo de Liquidez

Objetivo: Administración del Riesgo de Liquidez, concepto y metodología de cálculo

• Administración de Activos y Pasivos.
• Gestión de Riesgo de Liquidez RL
• Concepto de Riesgo de Liquidez – RL
• Influencia de otros riesgos.
• Marco para la Gestión de Riesgo de Liquidez – RL
• Medición del Riesgo de Liquidez – RL.
• Gap de Liquidez.
• Análisis de Ratios – Límites Internos.
• Plan de contingencia.
• Base de datos y sistemas de información.

Gestión de Operacional

Objetivo: Administración del Riesgo Operacional incluye legal

• Identificación de eventos y factores de riesgos
• Gestión de Riesgo Operacional RO
• Concepto de Riesgo Operacional RO
• Influencia de otros riesgos.
• Marco para la Gestión de Riesgo Operacional RO
• Medición del RiesgoOperacional RO

Gestión de Crédito

Objetivo: Administración del Riesgo de Crédito

• Identificación de eventos y factores de riesgos
• Gestión de Riesgo de Crédito
• Influencia de otros riesgos.
• Marco para la Gestión de Riesgo de Crédito
• Medición del Riesgo de Crédito (Soring).